3 ตัวช่วยรวยด้วยหุ้นเทคนิค ตอนที่ 11 “4 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับ Indicators”
Share on Facebook
สวัสดีคร๊าบบบ ตอนที่ 11 เรื่อง “4 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับ Indicators ที่มือใหม่ต้องรู้” จะเป็นตอนสุดท้ายของซีรี่ย์ “3 ตัวช่วยรวยด้วยเทคนิค” แล้วนะครับ โดยเนื้อหา ในตอนนี้จะรวบรวมจากประสบการณ์ การให้คำแนะนำ และงานสอน ซึ่งมักจะเจอกับคำถาม 4 ข้อนี้อยู่บ่อย ๆ จึงอยากจะเอามาแชร์ เพราะคิดว่าผู้อ่านหลายคนก็คงจะสงสัยประเด็นเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกัน มาเริ่มกันเลยครับ...
ข้อที่ 1 : Indicators ตัวไหนใช้งานได้ดีที่สุด ?
ความคาดหวังของมือใหม่หลายคน คือ อยากจะหา Indicators ที่ดีที่สุด ให้สัญญาณซื้อขายที่แม่นยำที่สุด มาใช้งาน ผมจึงมักจะเจอกับคำถามประมาณนี้ ว่า
“ Indicators ตัวไหนใช้งานได้ดีที่สุด และแม่นยำที่สุด?”
“ Indicators ที่ใช้วิเคราะห์ Momentum ระหว่าง RSI (Relative Strength Index), CCI (Commodity Channel Index), และ Stochastic ตัวไหนดีกว่ากัน?”
“ Indicators ประเภท Moving Average ระหว่าง SMA (Simple Moving Average), EMA (Exponential Moving Average) และ WMA (Weighted Moving Average) ตัวไหนใช้งานได้ดีกว่ากัน?”
คำตอบก็ คือ ไม่มี Indicators ตัวไหนที่ใช้งานได้ดีกว่าตัวอื่น หรือแม่นยำที่สุด สิ่งที่ควรทำความเข้าใจก่อนคือ
- Indicators แต่ละตัวให้ข้อมูลในแง่มุมที่แตกต่างกัน เช่น Moving Average ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางแนวโน้มของราคาหุ้น, RSI ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Momentum, ส่วน MACD ให้ข้อมูลทั้งด้านทิศทางแนวโน้มของราคาหุ้น และ Momentum พร้อม ๆ กัน
- Indicators ที่ให้ข้อมูลในแง่มุมเดียวกัน ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าตัวไหนให้ข้อมูลได้ดีที่สุด แต่มีข้อสังเกตุ คือ การตั้งค่า Parameter หรือจำนวนวันย้อนหลังในการคำนวณค่า Indicators ที่แตกต่างกัน ให้ Indicators ส่งสัญญาณช้าหรือเร็วแตกต่างกัน โดยถ้าเลือกใช้จำนวนวันย้อนหลังที่น้อย จะทำให้ Indicators เคลื่อนที่เร็ว และให้สัญญาณเร็ว แต่ถ้าเลือกจำนวนวันย้อนหลังที่มากจะทำให้ Indicators เคลื่อนที่ช้า และให้สัญญาณช้ากว่า
- Indicators ประเภทเดียวกัน แต่ให้น้ำหนักของข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาไม่เท่ากัน เช่น SMA จะให้น้ำหนักของข้อมูลทุกตัวเท่ากัน ส่วน EMA จะให้น้ำหนักข้อมูลใหม่มากกว่าข้อมูลเก่า ก็ไม่มีการทดลองใดที่สามารถจะสนับสนุนได้ว่า Indicators ตัวไหนใช้งานได้ดีกว่ากัน แต่สิ่งที่จะให้ข้อมูลได้ คือ Indicators ตัวไหนมีคนนิยมมากว่ากัน ระหว่าง SMA EMA WMA ก็คงต้องตอบว่า EMA มีคนนิยมใช้งานมากที่สุด และผมก็เลือกใช้งาน EMA ด้วยเหตุผลนี้
ข้อที่ 2 : ใช้ Indicators หลายตัวพร้อมกันดีหรือไม่ ?
ผมเห็นมือใหม่หลายคนพยายามที่จะวิเคราะห์กราฟ โดยเลือกใช้งาน Indicatorsจำนวนหลาย ๆ ตัวพร้อมกัน ด้วยความเชื่อที่ว่า ยิ่งดู Indicators หลายตัวจะช่วยยืนยันและเพิ่มความมั่นใจว่าการวิเคราะห์จะมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น
ความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง เวลาที่วิเคราะห์กราฟหุ้นทางเทคนิคเราควรให้ความสนใจ Indicators อย่างมากแค่เพียง 2-3 ตัวก็เพียงพอ!!! แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเราจะต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า Indicators ที่เรากำลังให้ความสนใจนั้นใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อะไร และให้ข้อมูลหรือบอกความหมายอะไรแก่เรา
การเลือกใช้งาน Indicators เราควรเลือกใช้ Indicators ที่แต่ละตัวที่ให้ข้อมูลในมุมมองที่แตกต่างกัน การเลือกใช้ Indicators หลายตัว แต่ทั้งหมดเป็น Indicators ที่ให้ข้อมูลแบบเดียวกัน เป็นการกระทำที่เสียเวลาเปล่าและไม่ได้เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้มากขึ้น
ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าเราเลือกใช้ RSI (Relative Strength Index), CCI (Commodity Channel Index), และ Stochastic พร้อมๆกัน ซึ่ง Indicators ทั้ง 3 ตัวนี้ใช้สำหรับให้ข้อมูล Momentum เหมือนกัน ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ Indicators ทั้ง 3 ตัว จะให้ผลที่ใกล้เคียงกันและสอดคล้องกัน
นอกจากนั้นการรอสัญญาณซื้อหรือสัญญาขายจาก Indicators หลายตัวให้เกิดสัญญาณเพื่อยืนยันการลงมือซื้อขายจนครบทุกตัวมีข้อเสีย คือ ทำให้เราตัดสินใจลงมือซื้อขายที่ช้าลงโดยไม่เกิดประโยชน์ เพราะ การทำเช่นนี้เป็นการรอให้ Indicators ตัวที่ส่งสัญญาณซื้อขายที่ช้าที่สุดในเหตุการณ์ครั้งนั้นๆ ส่งสัญญาณเราจึงค่อยลงมือซื้อขาย (Maximize Waiting Time) กลับทำให้จังหวะที่เราลงมือซื้อขายเป็นจังหวะที่ช้าเกินไปเสมอ
ข้อที่ 3 : Indicators ตัวใหม่ๆ ใช้งานได้ดีกว่าตัวเก่า ๆ
ถึงแม้ในปัจจุบันจะมี Indicators ถูกคิดค้นขึ้นใหม่มากมาย และก็มีหลายคนที่กำลังพยายามขวนขวายหา Indicators ตัวใหม่ๆ มาใช้ โดยมีความเชื่อว่า Indicators ที่ถูกคิดค้นขึ้นใหม่ หรือมีสูตรการคำนวณที่ยุ่งยาก จะนำไปใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าหรือมีความถูกต้องแม่นยำกว่า Indicators ตัวเก่า ๆ
แต่จากประสบการณ์ส่วนตัวของผมคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องไปพยายามหา Indicators ใหม่ ๆ มาใช้งานหรอกครับ เพราะเวลาที่ผมวิเคราะห์กราฟหุ้น ผมก็ยังคงใช้ Indicators ที่ถูกคิดค้นขึ้นมานานแล้ว แต่ยังเป็น Indicators ที่ได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบัน คือ EMA, MACD ,และ RSI โดยไม่ได้ศึกษา Indicator ตัวใหม่ ๆ เลย
เหตุผล คือ สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญมากกว่า ได้แก่ การทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ในการใช้งานของ Indicators ที่เราจะนำมาใช้ว่าให้ข้อมูลอะไรกับเรา และ Indicators แต่ละตัวมีข้อจำกัด ข้อดี ข้อเสีย ในการนำไปใช้งานอย่างไร หรือ Indicators แต่ละตัวเหมาะสำหรับใช้งานกับสถานการณ์ของการเคลื่อนที่ของราคาแบบไหน
ถึงแม้จะมี Indicators ถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่มากมาย แต่เมื่อเวลาผ่านไป Indicators ที่ถูกคิดค้นขี้นมาใหม่เหล่านั้นหลายตัวก็ไม่ได้รับความนิยมและไม่ถูกนำไปใช้งาน แต่ในทางกลับกันตัวชี้วัดที่ถูกคิดค้นขึ้นมานานแล้ว และปัจจุบันยังมีคนใช้อยู่อย่างแพร่หลายแสดงว่ามันได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นตัวชี้วัดที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
ข้อที่ 4 : ค่า Parameter เท่าไหร่ ใช้งานได้ดีที่สุด
ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับการกำหนดค่า Parameter สำหรับ Indicators ที่ผมเจอถามบ่อย ๆ ได้แก่
“ จะใช้จำนวนวันย้อนหลังในการคำนวณ Moving Average กี่วันดีที่สุด ? “
“ จะใช้จำนวนวันย้อนหลังในการคำนวณ RSI กี่วันจะให้สัญญาณซื้อขายได้แม่ยำที่สุด ? “
“ จะตั้งค่าจำนวนวันย้อนหลังใจการคำนวณ Indicators จำนวนวันที่น้อย ดีกว่า จำนวนวันที่มากหรือไม่ ? ”
คำตอบ ก็คือ ไม่มี Parameter ที่ดีทีสุดในการคำนวณค่า Indicators ครับ แต่มีข้อแนะนำในการกำหนดค่า Parameter ที่มือใหม่ควรรู้ คือ
- ถ้าเลือกใช้จำนวนวันย้อนหลังที่น้อย จะทำให้ Indicators เคลื่อนที่เร็ว และให้สัญญาณเร็ว ทำให้อาจจะซื้อขายได้ราคาที่ดีกว่า แต่โอกาสผิดพลาดหรือเกิดสัญญาณหลอกก็มีมากกว่าด้วยเช่นเดียวกัน แต่ถ้าเลือกจำนวนวันย้อนหลังที่มากจะทำให้ Indicators เคลื่อนที่ช้า และให้สัญญาณช้ากว่า จึงทำให้อาจจะซื้อขายได้ราคาที่แย่กว่า แต่โอกาสผิดพลาดหรือเกิดสัญญาณหลอกก็จะน้อยกว่า เข้าสโลแกนที่ว่า “ จำนวนวันย้อนหลังน้อย สัญญาณเกิดเร็ว ราคาดี โอกาสพลาดเยอะ - จำนวนวันย้อนหลังมาก สัญญาณเกิดช้า ราคาไม่ดี แต่โอกาสพลาดน้อย ” หน้าที่ของเราในฐานะผู้ใช้งาน จึงมีหน้าที่ตัดสินใจเลือก Parameter ที่ไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไป และเหมาะกับสไตล์การเทรดของเรา
- เลือกจำนวนวันย้อนหลังในการคำนวณ Indicators ให้เหมาะกับระยะเวลาการถือหุ้น โดยมีแนวทางในการกำหนดค่า Parameter คือ ถ้าเทรดระยะสั้นก็เลือกจำนวนวันย้อนหลังน้อย ถ้าเทรดระยะยาวก็เลือกจำนวนย้อนหลังมาก
- โดยทั่วไปแล้วจะมีค่า Parameter ในการคำนวณ Indicators แต่ละตัว ที่เป็นค่าที่คนส่วนใหญ่ใช้งาน เช่น สำหรับ Exponential Moving Average จะมีค่าที่คนส่วนใหญ่ นิยมใช้คือ 5วัน 10 วัน 20 วัน 25 วัน 50 วัน 75 วัน และ 200 วัน หรือ ส่วน RSI จะมีค่า Parameter ที่คนส่วนใหญ่ใช้คือ 14 วัน เป็นต้น การใช้ค่า Parameter ตัวเดียวกับที่คนส่วนใหญ่ใช้งาน จะมีประโยชน์ คือ เมื่อเกิดสัญญาณจาก Indicators เหล่านั้นจะมีคนเข้าร่วมซื้อขายเป็นจำนวนมากนั่นเอง
ผมหวังว่า 4 คำถามข้างต้นจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่อย่างมาก ที่จะใช้เวลาเพียงน้อยนิดในการอ่านบทความแล้วได้คำตอบที่สำคัญเกี่ยวกับ Indicators โดยไม่ต้องเสียเวลามากลองผิดลองถูก หรือต้องใช้เงินจริง หรือต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการซื้อขาย
ตอนสุดท้ายของซีรี่ย์ 3 ตัวช่วยรวยด้วยเทคนิค ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ หากใครมีข้อสงสัย หรือคำถามเพิ่มเติม สามารถถามมาได้ที่ Facebook ของ DaddyTrader ครับ ผมยินดีตอบคำถามให้ทุกท่าน สำหรับบทความตอนนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ บ๊ายบายยยย….
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น