3 ตัวช่วย รวยด้วยหุ้นเทคนิค ตอนที่ 5-2 “Signal Line และ MACD Histogram”
Share on Facebook
พบกับตอนที่ 5-2 ของซีรี่ย์ 3 ตัวช่วยรวยหุ้นด้วยเทคนิค ในชื่อตอน “ทำความรู้จัก Signal Line และ MACD Histogram” ซึ่งเป็นตอนต่อจากตอนที่แล้วคือ “ทำความรู้จัก MACD” ที่เป็น Indicator ที่ใช้วิเคราะห์และให้ข้อมูลได้ทั้งทิศทางแนวโน้มของกราฟราคาหุ้น และ Momentum ของราคาหุ้น
สำหรับเนื้อหาของบทความในตอนนี้ผมจะแนะนำให้รู้จักกับ Signal Line และ MACD Histogram ซึ่งเป็น Indictor ที่ใช้วิเคราะห์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้น MACD อีกต่อหนึ่ง ณ จุดนี้ ผมจึงขอย้ำประเด็นสำคัญให้ทำความเข้าใจกันก่อนอีกสักครั้งว่า Signal Line และ MACD Histogram ไม่ใช่ Indicator ที่ใช้สำหรับวิเคราะห์กราฟของราคาหุ้น แต่เป็น Indicator ที่ใช้วิเคราะห์เส้น MACD (Indicator ของ MACD)
MACD เป็น Indicator เพื่อวิเคราะห์กราฟราคาหุ้น
Signal Line และ MACD Histogram เป็น Indicator เพื่อวิเคราะห์ MACD
(Indicator ของ Indicator)
เวลาที่เลือกใช้งาน MACD นั้นส่วนใหญ่โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์กราฟหุ้นมักจะไม่วาดเส้น MACD ออกมาเดี่ยวๆ เพียงเส้นเดียว แต่จะวาดเส้น Signal Line และ MACD Histogram พร้อมๆ กันกับ MACD ในพื้นที่เดียวกัน (เลือกใช้งาน MACD แต่มี Indicator แสดงออกมาทั้ง3 ตัวพร้อมๆ กัน)
รูปแสดงตัวอย่างที่โปรแกรม Aspen Mobile ที่แสดงค่า 1) MACD (เส้นสีเขียว) 2) Signal Line (เส้นสีชมพู) และ3) MACD Histogram (แท่งสีเหลือง) พร้อมๆกัน เมื่อเลือกใช้งาน MACD
หลังจากที่เห็นรูป Indicator ทั้ง 3 ตัวที่ถูกวาดพร้อมกันอย่าเพิ่งรีบงงนะครับ เดี๋ยวค่อยๆอ่านบทความนี้ต่อไปเรื่อยๆ ผมรับรองว่าจะต้องได้รับความกระจ่างอย่างแน่นอน ;-) ;-) ;-)
เส้น Signal Line คืออะไร?
จากที่ผมได้เกริ่นนำมาก่อนหน้านี้ว่า Signal Line เป็น Indicator ของ MACD ซึ่ง Signal Line จะคือเส้นค่าเฉลี่ยแบบ Exponential ระยะเวลา 9 วัน (EMA(9)) ของ MACD นั่นเอง โดยค่าของ Signal Line เป็นการนำค่าของ MACD มาคำนวณด้วยสูตรของ Exponential Moving Average ด้วยค่าของ MACD ย้อนหลังเป็นเวลา 9 วัน แบบต่อเนื่อง และวาด Signal Line เป็นกราฟเส้นควบคู่ไปกับกราฟเส้นของ MACD ดังนั้นเวลาวิเคราะห์ MACD กับ Signal Line ที่ถูกวาดพร้อมๆ กัน จะใช้หลักการหรือวิธีการเดียวกันกับการวิเคราะห์เส้น EMA กับกราฟของราคาหุ้น แต่ต้องใช้จินตนการสักเล็กน้อยว่าตอนนี้เรากำลังวิเคราะห์ MACD กับ EMA ของ MACD เพื่ออยากรู้ว่า ทิศทางแนวโน้มของเส้น MACD เป็นอย่างไร
Signal Line = EMA(9) ของ MACD
SIgnal Line คือ เส้น Exponential Moving Average ของ MACD
วัตถุประสงค์ในการวาดเส้น Signal Line ควบคู่กับกราฟเส้น MACD เพื่อต้องการระบุว่าเส้น MACD มีทิศทางแนวโน้มเป็นขาขึ้นหรือขาลง โดยใช้หลักการของการวิเคราะห์เส้นค่าเฉลี่ยเคลือนที่ (Moving Average) คือ ถ้าเส้น MACD อยู่เหนือเส้น Signal Line ซึ่งเป็น EMAของตัวมันเอง ก็จะสรุปว่าเส้น MACD น่าจะมีโอกาสสูงที่จะมีทิศทางของแนวโน้มเป็นขาขึ้น แต่ถ้าเส้น MACD อยู่ใต้เส้น Signal Line ซึ่งเป็น EMA ของตัวมันเอง ก็จะสรุปว่าเส้น MACD น่าจะมีโอกาสสูงที่จะมีทิศทางของแนวโน้มเป็นขาลง ซึ่งตอนที่แล้วผมได้ให้ตัวอย่างว่าการที่เส้น MACD มีทิศทางแนวโน้มเป็นขาขึ้นจะแปลความหมายได้อย่างไร และการที่เส้น MACD มีทิศทางอขงแนวโน้มเป็นขาลงจะแปลความหมายได้อย่างไร
Signal Line เป็น Indicator ที่ให้ข้อมูเกี่ยวกับทิศทางแนวโน้มของเส้น MACD
ส่วนทิศทางแนวโน้มของเส้น MACD จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Momentum ของราคาหุ้น
การที่เราอยากรู้ว่าเส้น MACD มีทิศทางของแนวโน้มเป็นขาขึ้นหรือขาลง เนื่องจากทิศทางแนวโน้มของเส้น MACD จะบอกถึง Momentum ว่าเป็นอย่างไร เช่น กรณีที่เส้น MACD มีค่าบวก (+) หรืออยู่เหนือ Center Line และมีทิศทางเป็นขาขึ้น แปลว่า Momentum ทิศทางขาขึ้นเพิ่มมากขึ้น หรือกรณีที่เส้น MACD มีค่าลบ (-) หรืออยู่ใต้ Center Line และมีทิศทางเป็นขาขึ้นแปลว่า Momentum ทิศทางขาลงเริ่มลดลง ซึ่งทั้งสองกรณีที่ทิศทางของเส้น MACD เป็นขาขึ้นให้มุมมองในเชิงบวกต่อ Momentum ชองราคาหุ้น เป็นต้น (รายละเอียดของ MACD ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Momentum อยู่ในบทความตอนที่ 5-1 “ทำความรู้จัก MACD” )
รูปตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าเมื่อเส้น
MACD (เส้นสีเขียว) อยู่เหนือเส้น Signal Line (เส้นสีชมพู) ตัวเส้น MACD
มีทิศทางของแนวโน้มเป็นขาขึ้น และเมื่อเส้น MACD อยู่ใต้เส้น Signal Line
ตัวเส้น MACD มีทิศทางของแนวโน้มเป็นขาลง
สำหรับ MACD Histogram ถูกคิดค้นและแนะนำขึ้นโดย Thomas Aspray โดยค่าของ MACD Histogram จะเท่ากับส่วนต่างหรือระยะห่างระหว่างเส้น MACD กับ Signal Line โดยการคำนวณค่าของ MACD Histogram จะคำนวณแบบต่อเนื่อง และวาดเป็นกราฟแท่งควบคู่ไปกับเส้น MACD และ Signal Line
ค่าของ MACD Histogram ที่มีค่าเป็นบวก แปลว่า เส้น MACD อยู่เหรือเส้น Signal Line และค่า MACD Histogram ที่เป็นลบ แปลว่า เส้น MACD อยู่ใต้เส้น Signal Line ส่วนค่า MACD Histogram ที่เป็น 0 คือจุดตัดระหว่างเส้น MACD และ Signal Line
MACD Histogram = MACD – Signal Line
MACD Histogram จะเท่าเกับระยะห่างระหว่าง MACD และ Signal Line
รูปตัวอย่างแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
MACD, Signal Line, และ MACD Histogram โดยถ้า MACD อยู่เหนือเส้น Signal
Line ค่าของ MACD Histogram จะมีค่าเป็นบวก และถ้าเส้น MACD อยู่ใต้เส้น
Signal Line ค่าของ MACD Histogram จะมีค่าเป็นลบ
หลักการหรือแนวทางในการคำนวรค่าของ MACD Histogram ที่เป็นส่วนต่างหรือเป็นการวัดระยะห่างระหว่าง MACD กับ Signal Line นั้น เป็นหลักการเดียวกันกับที่ใช้ในการคำนวณ MACD ซึ่งเป็นการวัดระยะห่างระหว่าง EMA(12) และ EMA(26) เพื่อต้องการสักเกตว่า EMA(12) และ EMA(26) กำลังลู่เข้าหากันหรือกลังแยกออกจากกัน แต่การคำนวณ MACD Histogram มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเกตว่าเส้น MACD กับเส้น Signal Line กำลังลู่เข้าหากันหรือกำลังแยกออกจากกัน เพราะถ้าเส้น MACD และ Signal Line กำลังลู่เข้าหากันก็อาจจะมีโอกาสตัดกันได้ (ไม่ว่า MACD จะตัดเส้น Signal Line ขึ้นหรือลงก็ตาม)
MACD ใชัสังเกตว่า EMA(12) และ EMA(26) ว่ากำลังลู่เข้าหากันหรือแยกออกจากกัน
MACD Histogram ใช้สังเกตว่า เส้น MACD และ Signal Line กำลังลู่เข้าหากันหรือแยกออกจากัน
รูปตัวอย่างแสดงกราฟแท่ง MACD Histogram กรณีที่ MACD อยู่เหนือ Signal Line และเคลื่อนที่แยกออกจากกัน
แต่ถ้า MACD Histogram มีค่าเป็นบวกแต่มีค่าเป็นบวกลดน้อยลง แสดงว่าเส้น MACD อยู่เหนือเส้น Signal Line แต่เส้น MACD ขยับตัวสูงขึ้นในอัตราที่ช้ากว่า Signal Line ทำให้ระยะห่างระหว่างเส้น MACD และเส้น Signal Line แคบลง (เส้น MACD และเส้น Signal Line ลู่เข้าหากัน , โอกาสตัดกันมากขึ้น)
รูปตัวอย่างแสดงกราฟแท่ง MACD Histogram กรณีที่ MACD อยู่เหนือ Signal Line และเคลื่อนที่ลู่เข้าหากัน
กรณีที่ MACD Histogram มีค่าเป็นลบและมีค่าเป็นลบเพิ่มมากขึ้น แสดงว่าเส้น MACD อยู่ใต้เส้น Signal Line และเส้น MACD ขยับตัวลดต่ำลงในอัตราที่เร็วกว่า Signal Line ทำให้ระยะห่างระหว่างเส้น MACD และ Signal Line กว้างมากขึ้น (เส้น MACD และเส้น Signal Line แยกออกจากกัน , โอกาสตัดกันน้อยลง)
รูปตัวอย่างแสดงกราฟแท่ง MACD Histogram กรณีที่ MACD อยู่ใต้ Signal Line และเคลื่อนที่แยกออกจากกัน
แต่ถ้า MACD Histogram มีค่าเป็นลบแต่มีค่าเป็นลบลดน้อยลง แสดงว่าเส้น MACD อยู่ใต้ Signal Line แต่เส้น MACD ขยับตัวลดต่ำลงในอัตราที่ช้ากว่า Signal Line ทำให้ระยะห่างระหว่างเส้น MACD และเส้น Signal Line แคบลง (เส้น MACD และเส้น Signal Line ลู่เข้าหากัน , โอกาสตัดกันมากขึ้น)
รูปตัวอย่างแสดงกราฟแท่ง MACD Histogram กรณีที่ MACD อยู่ใต้ Signal Line และเคลื่อนที่ลู่เข้าหากัน
การที่เราวัดระยะห่างระหว่างเส้น MACD กับ เส้น Signal Line เพราะสนใจว่าเส้น MACD กับ เส้น Signal Line จะตัดกันหรือไม่ เพราะการที่เส้น MACD กับเส้น Signal Line ลู่เข้าหากันและตัดกัน แปลความหมายได้ว่า ทิศทางของแนวโน้มเส้น MACD มีโอกาสสูงที่กำลังจะเปลี่ยนทิศทาง เช่น จากเดิมเส้น MACD อยู่ใต้ Signal Line และมีการตัดเส้น Signal Line ขึ้นไปอยู่เหนือเส้น Signal Line จะแปลความหมายได้ว่า แนวโน้มของเส้น MACD มีโอกาสสูงที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงทิศทางจากทิศทางขาลงเป็นทิศทางขาขึ้น เนื่องจากเส้น MACD ได้อยู่เหนือเส้น Signal Line ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ MACD เป็นต้น
สรุปเรื่อง Signal Line และ MACD Histogram
หลังจากที่ทำความรู้จักลักษณะและวิธีการอ่านค่าของ MACD, Signal Line, และ MACD Histogram เรียบร้อยแล้ว มีจุดสำคัญที่เป็นความแตกต่างระหว่าง MACD, Signal Line และ MACD Histogram ที่ผมอยากเน้นย้ำอีกสักครั้ง คือ MACD เป็น Indicator ในการวัด Momentum ของราคาหุ้น หรือใช้เพื่อวิเคราะห์และติดตามการว่าราคาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร แต่สำหรับ Signal Line และ MACD Historical จะเป็น Indicator ในการวิเคราะห์และติดตามการเปลี่ยนแปลงของเส้น MACD เพื่อดูว่า Momentum มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดย Signal Line จะเป็น Indicator ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของแนวโน้มเส้น MACD และ MACD Histogram เป็น Indicator ที่ให้ข้อมูลว่า MACD เริ่มมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทางหรือไม่ ด้วยการวัดระยะห่างระหว่างเส้น MACD กับเส้น Signal Line
บทความในตอนที่ 5-2 ในหัวข้อ “รู้จัก Signal Line และ MACD Histogram” ผมหวังว่าทุกคนจะสามารถเข้าใจถึงวิธีการคำนวณ Signal Line และ MACD Histogram วิธีการแปลความหมาย MACD , Signal Line , และ MACD Histogram ที่ถูกวาดขึ้นพร้อมๆกัน สำหรับบทความตอนที่ไป ตอนที่ 6 ผมจะมาแนะนำ"วิธีใช้งาน MACD ที่ไม่ถูกต้อง"แต่เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ว่ามีวิธีอะไรบ้าง
สุดท้ายหากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MACD, Signal Line , MACD Histogram ก็สามารถ Comment ได้ที่ท้ายบทความ หรือจะถามคำถามผ่านเมนู ถามกูรูก็ได้ครับ แล้วพบกันใหม่คร๊าบบบ สวัสดีคร๊าบ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น